- Его отец датчанин, мать — ирландоиндианка.

- Издал книгу рассказов и стихотворений "Burning to Paradise", предисловие к которой написал Деннис Хоппер. Книга получила литпремию Independent Firecracker Award за лучшую поэзию в 1998 году.

- Мэдсен опубликовал три сборника стихов: «Пиво, кровь и пепел», «Съешь червя» и «Сгорая в Раю» (последний в 2001 году был отмечен призом независимых издателей Independent Book Publisher’s Firecracker Poetry Book of the Year Award). Его последний стихотворный сборник «Благословение псов» вышел в декабре 2002 года в издательстве 12 Gage Press.

- Роль офицера Уэнделла Уайта для фильма "Тайны Лос-Анджелеса" писалась под него, однако роль досталась Расселу Кроу.

- Дружит с Харви Кейтелем, крестный его сына Макса.

- Почти во всех фильмах носит солнцезащитные очки Ray Ban.

- У актера шесть сыновей.